新巴塞尔协议三大风险 新巴塞尔协议第三支柱信息披露

根据新巴塞尔协议的定义，“合规风险”指的是银行因未能遵循法律法规监管要求规则自律性组织制定的有关准则已经适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚重大财务损失或声誉损失的风险从内。

巴塞尔将银行系统风险分为1信用风险 2市场风险 3操作风险 4流动性风险 5国家风险 6声誉风险 7法律风险 8合规风险 9战略风险巴塞尔新资本协议在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求。

新巴塞尔协议三大支柱即最低资本要求外部监管和市场约束巴塞尔新资本协议对于统一银行业的资本及其计量标准作出了卓有成效的努力，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求在最低资本要求的基础上。

巴塞尔协议域确定了新资本协议的三大监管支柱，即最低资本要求监管部门的监督检查和市场约束1最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点该部分涉及与信用风险市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。

新巴塞尔协议由三大支柱组成一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露1最低资本要求Minimum Capital Requirements即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%目的是使。

新巴塞尔协议认为最低资本要求仍然包括三个基本要素，即监管资本的定义风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率其中，资本的定义和最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资本定义和比率不变，但是计算资本充足率的公式有所不同新。

正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议新协议将风险扩大到信用风险市场风险操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”最低资本规定监管当局的监督检查和市场纪律要求资本监管更为。

总体上看，新协议体现了以下几个主要特点 1突破了传统银行业限制 新协议本身考虑到控股公司下的不同机构并表问题，在产品方面，涵盖了证券化资产和银行持有证券的资本要求，同时巴塞尔委员会也着手推动与保险业监管机构的合作，以进一步推。

新巴塞尔资本协定强调的三大支柱1最低资本要求Minimum Capital Requirements即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效其中信用风险资本计提包括#。

1委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度2完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励。

D 信用风险，C 市场风险，B 操作风险。

1975年9月出台了第一次巴塞尔协议，1999年6月出台了第二次，就是有三大理论支柱的那次，一般把它叫做新巴塞尔协议，但是最新的一次是2010年9月12日才定下来的，主要是针对这次由于美国次贷危机所引发的全球金融危机，现在。

金融机构的风险主要包括金融市场风险金融产品风险金融机构风险一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁具体的一家金融。

2是风险档次划分，3是设定转换系数，将表外授信业务纳入资本监管4是规定银行的资本与风险加权总资本之比不得低于8%法律依据统一资本计量和资本标准的国际协定修订框架 第一条 新协议由三大支柱构成一是。

2001年1月，该委员会发布了涵盖三大风险信用风险市场风险操作风险包括三大支柱资本充足比率外部监管市场约束的新资本协议草案，试图在全面征求金融界意见的基础上替代1988年的巴塞尔协议2003年4月底，又。

含义 新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II英文简称Basel II，是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会BCBS所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定Basel I做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管。

因此本报告以新巴塞尔资本协议征求意见稿第一稿为分水岭，此前的所谓旧巴塞尔协议实际上包括1988年的巴塞尔报告及其后的补充规定和核心原则而新巴塞尔协议则统指三个征求意见稿尽管1988年的巴塞尔报告历经修改与补充，但。